阿唐的程式交易

   
我們在在製作完策略的時候都習慣性的加入停損的語法. 有固定性的停損方式,以及移動型的停損方式,固定式停損方式,並不是那麼的聰明,但是卻是非常絕對的!
移動式停損停利的好處在於這個策略是很聰明的,但相對的它的變動性也較大.虧損有可能也相對較大.
在此稍微介紹一下我這策略的想法

剛開始程式交易的時候,都使用固定式停損
也就是我設定10點停損,所以程式很聽話的碰觸到停損點位的時候,它不會考慮其它的,就把你出場了.

多空正向趨勢指標
使用:
100.30 以上則正向乖離開始偏大
99.70 以下則逆向乖離開始偏大
此指標用來當濾網,準確度還蠻高的
但不要用來當進出場使用
公式 :
(價格-移動平均線+下降係數 *方根值)  /  ((上漲係數-下跌係數) *方根值)*100-50 
 
 
直接取用 value3 得值即可

 
CNDL_Engulfing
本根是否吞噬上根
條件一 = 此根實體高大於上根實體高 且 此根實體低小於或等於上根實體低
成立傳回true，不成立傳回false
CNDL_TrendUp
傳回是否為上漲走勢，
絛件一 = 前第二根收盤小於前一根收盤 且 前一根收盤小於本根收盤
若 條件一成立 回傳 true
不成立 回傳 false
 CNDL_Harami
此根最高價和最低價，完全包含在前一根K線的實體內，一般稱母子線
條件一 = 此根實體高小於上根實體高 且 此根實體低大於上根實體低
成立傳回 TRUE 否則傳回 FALSE

上:今低+（今高-今低）乘以 1.382
中:今高+今低）／2
下: 今高-（今高-今低）乘以 1.382
突破 上關則買
跌破 下關則空
以下是HTS語法

盤整當沖程式   
期貨市場裡幾乎有7成以上的盤都是盤整形式, 或成箱型模式或是收斂模式,所以幾乎盤整時都趨向收手不進場,就算進場後也容易被迫停損,所以此時就使用盤整模式的程式下去操作也未嘗不可.
以下是盤整模式的程式碼,大家可以參考看看,然而這比較適合盤整階段,如果遇到了順勢盤,或開放型態的盤時,就容易虧損,所以必須再配合其它的策略操作 .在這只提供參考,不負任何盈虧的責任喔! 
 

聚沙成塔ING
MarketPosition  只能顯示多單 無單 和空單  沒辦法顯示現況內有幾口
MarketPosition  =1 有多單
MarketPosition  =0 無單
MarketPosition  =-1 有多單
CurrentContracts  只能顯示有幾口單,沒辦法顯示多單還是空單
CurrentContracts  =10 表示有10口單.但不知道是多單憨是空單
所以有時在程式中要作加減碼動作的時候,就必須知道此時倉內有幾口多單還是空單 ?
舉的例子 :
//假設條件一買進,二 成立時加碼買進
if MarketPosition  =0 and condition1 then 
buy("Buy1") next bar on market
end if
if MarketPosition  *  CurrentContracts  >=1 and condition2 then
buy("Buy2") next bar on market
end if
//假設條件三成立時 出一口多單 , 條件四成立時出掉全部
if MarketPosition  *  CurrentContracts  >0 and condition1 then 
exitlong("ExitBuy") next bar on market
end if
if MarketPosition  *  CurrentContracts  >0 and condition2 then
exitlong("AllExit") all contracts next bar at market
end if
其實重點是在於,將MarketPosition  *  CurrentContracts   這樣就可以知道倉內現在有幾口多單,
還是幾口空單了!

無法在有效時間 .出場...等到真的反向後才出.有夠點點點..這程式的弱點.乖離過大的時候無法及時反應回來

經過這陣子 被this bar 狠狠的修理後...我重新再做了 一隻程式
這支不在有this bar 或是用停損,或是用超多口數,來衝那條績效的45度斜線....
這雖然還不算是非常好...但也勉強堪用.....
不過還有一些缺點...還要想辦法克服 !!!

try run後發覺 這一隻程式的陷阱太多了 ....必須先停下再重新 寫過....
原來..都只是好看爾以............
勝率 因該不到3.5成...............

終於 有點突破了~~
這是有扣掉每次交易1000元的滑價.
明天開始run 看看 !!