阿唐的程式交易

在程式交易的時候,仍然還是會有心魔的存在 ,
程式交易一段時間後,總是會手癢,想要,手動下單進去衝浪
但是下場總是很慘的,明明知道這些道理,但就是無法克制,
真的是意志太薄弱了,還是吸引力太大呢 ?
使用程式交易一點一點的賺了一些,卻在一天內全部賠光
這幾天心內的折磨真的是很大!
人生很糟糕的事就是後悔!

上圖為今日我針對1分線所作的程式績效,證明了在某種狀態下,形態學還是有非常大的參考價值
上圖的策略的概念是用連續三線攻擊的策略,當來到當日最低點或最高點時,出現了連續三根的
攻擊,意思是說低檔時連續三根紅k則買進,高檔時連續三根黑k則放空,再加上使用乖離作為濾網
連續三根紅k程式碼
If CNDL_TrendDown[2]                  and
 CNDL_WhiteLine[2]                 and
 CNDL_WhiteLine[1]                 and
 CNDL_WhiteLine                    and
 Open[1] >= Min(Open[2], Close[2]) and
 Open[1] <= Max(Open[2], Close[2]) and
 Open >= Min(Open[1], Close[1])    and
 Open <= Max(Open[1], Close[1])    and
 Close[1] >= Close[2]              and
 Close >= Close[1] Then
 End If
連續三根黑k程式碼
Parameter: Length(10)
If CNDL_TrendDown[3]      and
 CNDL_BlackLine[3]     and
 CNDL_BlackLine[2]     and
 CNDL_BlackLine[1]     and
 Open[1] < Open[2]     and
 Open[2] < Open[3]     and
 Close[1] < Close[2]   and
 Close[2] < Close[3]   and
 Low[1] < Low[2]       and
 Low[2] < Low[3]       and
 Open[2] > Close[3]    and
 Open[1] > Close[2]    and
 CNDL_LongBody(Length) and
 CNDL_WhiteLine        and
 Open < Low[1]         and
 Close > High[3] Then
End If
 
 聚沙成塔ING
  

怎樣的績效算是好的呢 !
以左圖 此績效而言,績效並不優異 ,
仔細看 勝率只有40%左右 , 我想此時看到的人,因該開始有點作噁了吧! (心想 :這種東西也敢用嗎 ?)
然而這篇的重點,並不是討論績效的優異,而是在於穩定.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

程式在撰寫比較條件式時,大多數都會使用 Cross Under (向下穿越),或

Cross Over (向上穿越) 來配合,而不使用 > 或 <  ,為什麼呢 ? 其實這就看個人見解及使用方式囉 !

不過在使用Cross Under  或 Cross Over 時需要注意一點,在台灣的期貨市場中,容易常有巨量跳空出現,然而在此情狀發生時 Cross Under 或 Cross Over 就會出現很大的問題出現.
 

程式碼 : 使用黃金比例策略製成的訊號
 
想必因該也有很多人在想策略時 ,也有想到使用費式定律,我想很多人因該也覺得,期貨硬是要將這帶入也太牽強了些吧 . 不過我們還是試試看強帶入會是怎樣的一個狀況 .
我把它分成4個狀態2個買訊2個賣訊,當然要分的更細的話也是可以,在此我先寫成4個.
進場的訊號都還滿準確的,但重點還是出場訊號,在此我只po 進場訊號 ,出場訊號需要各位再想想囉 !  以下是程式碼 ,可以直接copy 使用看看. 
 

聚沙成塔ING : 使用CCI 做成當沖程式(程式碼)
 
這是我多年前使用的程式 ! 其實還蠻穩定的 .雖然並無非常可觀的績效,不過這也是一種參考點 !
Parameter: n(10) ,Price(close), Length(20), UpMultiplier(2.0), DnMultiplier(-2.0),Length_1(30),L停損金額(2400),停損金額(1200)
var : up100(0) , low100(0) ,center(0),StopLossAmount(0), OrderPrice(0),DT(0)
if date[0] <> date[1] then DT=0 end if
up100 =100
low100=-100
center=0
/////////時間////////////
Condition1= time > 133000
Condition2= time > 90000
Condition3= time < 130000
/////////////////////////
//////買進//////////////
Condition4= cci(Length) cross over low100
//////買平倉////////////
Condition5= cci(Length) cross over low100
Condition8= cci(Length) cross over center
Condition9= cci(Length) cross over up100
//////濾網條件//////////
Condition6= vhf(n,length)>0.333
Condition7= vhf(n,length)<0.333
Condition10= cci(Length) cross under low100
Condition11= cci(Length) cross under center
Condition12= cci(Length) cross under up100
if (Condition2 and Condition3 ) and ( Condition6 and (Condition5)and( cci(Length)>-90)  ) or ( Condition6 and (Condition9)and( cci(Length)>110)  ) and dt =0 then
buy("買") next bar on market
DT=DT+1
end if
if (marketposition=1) and (Condition1 )or (Condition12 and Condition10) then
exitlong("買出") next bar on market
end if
if (Condition2 and Condition3 ) and ( Condition6 and (Condition12)and( cci(Length)>-90)  ) or ( Condition6 and (Condition10)and( cci(Length)>110)  ) and dt =0 then
sell("賣") next bar on market
DT=DT+1
end if
if (marketposition=-1) and (Condition1 )or ( Condition5 and Condition9 )then
exitshort("賣出") next bar on market
end if
If MarketPosition = 1 Then
 StopLossAmount = 停損金額 + Commission_B
    OrderPrice = Entryprice(0) - (StopLossAmount / PointValue)
 ExitLong ("多單停損") NEXT Bar at OrderPrice Stop
End if
If MarketPosition = -1 Then
 StopLossAmount = 停損金額 + Commission_S
 OrderPrice = EntryPrice(0) + (StopLossAmount/ PointValue)
 ExitShort ("空單停損") NEXT Bar at OrderPrice Stop
End if
If MarketPosition = 1 Then
CNDL_LongBody(Length)
 StopLossAmount = L停損金額 + Commission_B
    OrderPrice = Entryprice(0) - (StopLossAmount / PointValue)
 ExitLong ("長陰多單停損") THIS Bar at OrderPrice Stop
End if
If MarketPosition = -1 Then
CNDL_LongBody(Length)
 StopLossAmount = L停損金額 + Commission_S
 OrderPrice = EntryPrice(0) + (StopLossAmount/ PointValue)
 ExitShort ("長陽空單停損") THIS Bar at OrderPrice Stop
End if
if time>=131500  then
exitlong("b_out")NEXT BAR ON MARKET                                          
end if
if time>=131500 then
exitshort("s_out")NEXT BAR ON MARKET
end if
if  time>131500 then
EXITLONG ("T_BOUT") THIS BAR ON CLOSE
EXITSHORT ("T_SOUT") THIS BAR ON CLOSE
END IF

 
聚沙成塔ING
語法介紹

 整個月績效都還ok 但卻敗在6/18日那天 .網路斷線 造成我的程式單沒有停損 一口被嘎了60多點 !
真是懊惱 !



  
總筆數
總手續費
總交易稅
總平倉損益
總平倉損益(含成本)


合計：
56
7,744
2,883
69,800
59,173

看來是走C5波了 .......
 
 

之前我有個存疑.. 此次的C波 是否成為 一個失敗的 C 波   
或是只是一個小小拉回的 C4 波....
以這一週而言..太多的利空消息..道瓊跌破萬點 及 匈牙利財政危機之類的...
是否對台股衝擊很大 ??