阿唐的程式交易

妹妹的生活日誌
 
 
 這一天下午 ,我們的行程第一站,湖口老街 ,因為離我房子最近,雖然是住在附近,卻也是第一次來到這!

怎樣的績效算是好的呢 !
以左圖 此績效而言,績效並不優異 ,
仔細看 勝率只有40%左右 , 我想此時看到的人,因該開始有點作噁了吧! (心想 :這種東西也敢用嗎 ?)
然而這篇的重點,並不是討論績效的優異,而是在於穩定.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

程式在撰寫比較條件式時,大多數都會使用 Cross Under (向下穿越),或

Cross Over (向上穿越) 來配合,而不使用 > 或 <  ,為什麼呢 ? 其實這就看個人見解及使用方式囉 !

不過在使用Cross Under  或 Cross Over 時需要注意一點,在台灣的期貨市場中,容易常有巨量跳空出現,然而在此情狀發生時 Cross Under 或 Cross Over 就會出現很大的問題出現.
 

在激烈的競爭中多付出一點，便可多贏一點，這是李嘉誠的經商之道。作為華人首富，他從不吝於分享自己的經商心得，此文便是李嘉誠先生在2002年12月19日於汕頭大學為長江商學院EMBA同學做的演講。雖然是十年前的演講，但還是有很多值得咱們學習的地方。

程式碼 : 使用黃金比例策略製成的訊號
 
想必因該也有很多人在想策略時 ,也有想到使用費式定律,我想很多人因該也覺得,期貨硬是要將這帶入也太牽強了些吧 . 不過我們還是試試看強帶入會是怎樣的一個狀況 .
我把它分成4個狀態2個買訊2個賣訊,當然要分的更細的話也是可以,在此我先寫成4個.
進場的訊號都還滿準確的,但重點還是出場訊號,在此我只po 進場訊號 ,出場訊號需要各位再想想囉 !  以下是程式碼 ,可以直接copy 使用看看. 
 

聚沙成塔ING : 使用CCI 做成當沖程式(程式碼)
 
這是我多年前使用的程式 ! 其實還蠻穩定的 .雖然並無非常可觀的績效,不過這也是一種參考點 !
Parameter: n(10) ,Price(close), Length(20), UpMultiplier(2.0), DnMultiplier(-2.0),Length_1(30),L停損金額(2400),停損金額(1200)
var : up100(0) , low100(0) ,center(0),StopLossAmount(0), OrderPrice(0),DT(0)
if date[0] <> date[1] then DT=0 end if
up100 =100
low100=-100
center=0
/////////時間////////////
Condition1= time > 133000
Condition2= time > 90000
Condition3= time < 130000
/////////////////////////
//////買進//////////////
Condition4= cci(Length) cross over low100
//////買平倉////////////
Condition5= cci(Length) cross over low100
Condition8= cci(Length) cross over center
Condition9= cci(Length) cross over up100
//////濾網條件//////////
Condition6= vhf(n,length)>0.333
Condition7= vhf(n,length)<0.333
Condition10= cci(Length) cross under low100
Condition11= cci(Length) cross under center
Condition12= cci(Length) cross under up100
if (Condition2 and Condition3 ) and ( Condition6 and (Condition5)and( cci(Length)>-90)  ) or ( Condition6 and (Condition9)and( cci(Length)>110)  ) and dt =0 then
buy("買") next bar on market
DT=DT+1
end if
if (marketposition=1) and (Condition1 )or (Condition12 and Condition10) then
exitlong("買出") next bar on market
end if
if (Condition2 and Condition3 ) and ( Condition6 and (Condition12)and( cci(Length)>-90)  ) or ( Condition6 and (Condition10)and( cci(Length)>110)  ) and dt =0 then
sell("賣") next bar on market
DT=DT+1
end if
if (marketposition=-1) and (Condition1 )or ( Condition5 and Condition9 )then
exitshort("賣出") next bar on market
end if
If MarketPosition = 1 Then
 StopLossAmount = 停損金額 + Commission_B
    OrderPrice = Entryprice(0) - (StopLossAmount / PointValue)
 ExitLong ("多單停損") NEXT Bar at OrderPrice Stop
End if
If MarketPosition = -1 Then
 StopLossAmount = 停損金額 + Commission_S
 OrderPrice = EntryPrice(0) + (StopLossAmount/ PointValue)
 ExitShort ("空單停損") NEXT Bar at OrderPrice Stop
End if
If MarketPosition = 1 Then
CNDL_LongBody(Length)
 StopLossAmount = L停損金額 + Commission_B
    OrderPrice = Entryprice(0) - (StopLossAmount / PointValue)
 ExitLong ("長陰多單停損") THIS Bar at OrderPrice Stop
End if
If MarketPosition = -1 Then
CNDL_LongBody(Length)
 StopLossAmount = L停損金額 + Commission_S
 OrderPrice = EntryPrice(0) + (StopLossAmount/ PointValue)
 ExitShort ("長陽空單停損") THIS Bar at OrderPrice Stop
End if
if time>=131500  then
exitlong("b_out")NEXT BAR ON MARKET                                          
end if
if time>=131500 then
exitshort("s_out")NEXT BAR ON MARKET
end if
if  time>131500 then
EXITLONG ("T_BOUT") THIS BAR ON CLOSE
EXITSHORT ("T_SOUT") THIS BAR ON CLOSE
END IF

聚沙成塔ING
MarketPosition  只能顯示多單 無單 和空單  沒辦法顯示現況內有幾口
MarketPosition  =1 有多單
MarketPosition  =0 無單
MarketPosition  =-1 有多單
CurrentContracts  只能顯示有幾口單,沒辦法顯示多單還是空單
CurrentContracts  =10 表示有10口單.但不知道是多單憨是空單
所以有時在程式中要作加減碼動作的時候,就必須知道此時倉內有幾口多單還是空單 ?
舉的例子 :
//假設條件一買進,二 成立時加碼買進
if MarketPosition  =0 and condition1 then 
buy("Buy1") next bar on market
end if
if MarketPosition  *  CurrentContracts  >=1 and condition2 then
buy("Buy2") next bar on market
end if
//假設條件三成立時 出一口多單 , 條件四成立時出掉全部
if MarketPosition  *  CurrentContracts  >0 and condition1 then 
exitlong("ExitBuy") next bar on market
end if
if MarketPosition  *  CurrentContracts  >0 and condition2 then
exitlong("AllExit") all contracts next bar at market
end if
其實重點是在於,將MarketPosition  *  CurrentContracts   這樣就可以知道倉內現在有幾口多單,
還是幾口空單了!

  

 
聚沙成塔ING
語法介紹

 整個月績效都還ok 但卻敗在6/18日那天 .網路斷線 造成我的程式單沒有停損 一口被嘎了60多點 !
真是懊惱 !



  
總筆數
總手續費
總交易稅
總平倉損益
總平倉損益(含成本)


合計：
56
7,744
2,883
69,800
59,173